Расположенное на территории, бывшей ранее в подчинении Польско-Литовского государства, герцогство образовалось в результате Ливонской войны, когда территория Ливонии (так именовались нынешние Латвия и Эстония) при распаде Ливонского ордена была разделена между Швецией, Польшей и Россией. Во главе Курляндии стояли последний магистр
Ливонского ордена Готард Кетлер и его потомки. (С 1737 года герцогством будут править Бироны.) Центром герцогства был небольшой город Митава (ныне Елгава).
В начале 1710 года Митаву посетил русский царь, чтобы провести с герцогом переговоры о союзничестве в предстоящей войне со Швецией. В то время в герцогстве была нелегкая ситуация. Хозяйство пришло в упадок, торговля - основной источник доходов - не приносила нужных дивидендов. Значительные убытки причинила «великая чума», разразившаяся в 1709 году. От нее погибла примерно половина населения Курляндии. Да и управление страной не было налажено. Дело в том, что после смерти герцога Фридриха Казимира трон перешел к его малолетнему сыну Фридриху Вильгельму. До его совершеннолетия страной управлял дед, который, однако, во время Северной войны бежал в Польшу. Герцогство некоторое время оставалось без правителя, в нем хозяйничала шведская армия. В 1710 году наследник герцогского престола Фридрих Вильгельм был объявлен совершеннолетним и смог вступить в правление страной.