По уже сложившейся традиции создаю пост, в комментариях к которому мне было бы очень интересно получить обратную связь от участников вебинара
( Read more... )
После чтения статей в блоге и просмотра записей нескольких более ранних бесплатных вебинаров серьёзно помогло погрузиться в детали и структурировать знание.
Полагаю, стоит поработать над материалом третьего дня. В начале идут подряд очень много примеров портфелей. Полезно, что они остались в розданной презентации (можно потом вернуться и вдумчиво пролистать), но во время вебинара звучало странно: для примеров слишком много, а различия и тонкости в таком объёме на такой скорости не ловились. С другой стороны, не формируется картина, как же именно формировать свой портфель. Есть общие принципы (включение слабо коррелированных активов в соотношении, определяемом отношением к риску). Есть много о том, что можно включать вот то и то. И общие слова о том, что "вариантов много, стройте индивидуально". Все соображения по отдельности понятны. Но было бы неплохо добавить примеры построения портфеля исходя из каких-то исходных данных. С объяснением, почему в этом случае он строится именно такой, а не любой другой из веера вариантов. Заодно это проиллюстрировало бы тезис, что портфель должен быть индивидуальным. Чтобы не приходилось воспринимать его на веру.
На самом деле, портфель для любого индивидуального случая - это именно что веер вариантов, многие из которых имеют право на существование.
Но при этом для каждого индивидуального случая это свой, отдельный веер вариантов, который, вероятно, не подойдет для другого случая.
То есть из приведенных в презентации картинок вариантов от разных компаний, в принципе, можно выбирать себе любую. Либо можно сделать синтез из них. Либо воспользоваться "моим" вариантом, который я давал последним и в эксель-табличке, при понимании, что это тоже лишь один из вариантов "веера", но не догма.
Asset Allocation - это не жесткий алгоритм с единственно возможным "правильным" результатом. Это набор принципов, которые необходимо соблюдать. Однако, оставаясь в рамках этих принципов вполне можно позволять себе определенные вольности.
После чтения статей в блоге и просмотра записей нескольких более ранних бесплатных вебинаров серьёзно помогло погрузиться в детали и структурировать знание.
Полагаю, стоит поработать над материалом третьего дня.
В начале идут подряд очень много примеров портфелей. Полезно, что они остались в розданной презентации (можно потом вернуться и вдумчиво пролистать), но во время вебинара звучало странно: для примеров слишком много, а различия и тонкости в таком объёме на такой скорости не ловились.
С другой стороны, не формируется картина, как же именно формировать свой портфель.
Есть общие принципы (включение слабо коррелированных активов в соотношении, определяемом отношением к риску). Есть много о том, что можно включать вот то и то. И общие слова о том, что "вариантов много, стройте индивидуально".
Все соображения по отдельности понятны. Но было бы неплохо добавить примеры построения портфеля исходя из каких-то исходных данных. С объяснением, почему в этом случае он строится именно такой, а не любой другой из веера вариантов.
Заодно это проиллюстрировало бы тезис, что портфель должен быть индивидуальным. Чтобы не приходилось воспринимать его на веру.
Reply
Но при этом для каждого индивидуального случая это свой, отдельный веер вариантов, который, вероятно, не подойдет для другого случая.
То есть из приведенных в презентации картинок вариантов от разных компаний, в принципе, можно выбирать себе любую. Либо можно сделать синтез из них. Либо воспользоваться "моим" вариантом, который я давал последним и в эксель-табличке, при понимании, что это тоже лишь один из вариантов "веера", но не догма.
Asset Allocation - это не жесткий алгоритм с единственно возможным "правильным" результатом. Это набор принципов, которые необходимо соблюдать. Однако, оставаясь в рамках этих принципов вполне можно позволять себе определенные вольности.
Reply
Спасибо за пояснение.
Reply
Leave a comment