2012: итоги и перспективы

[fintraining]

Несколько слов о сегодняшнем вебинаре «Инвестиционный портфель и инвестиционный план», на который еще можно успеть записатьсяУ этого вебинара будет и второе, неофициальное название: «2012: итоги и перспективы». Я серьезно обновил программу бесплатного вебинара, добавив в презентацию много новых слайдов, и в этот раз существенная часть вебинара

Comments

[i_bykov]

а в записи потом можно будет посмотреть этот бесплатный вебинар?

[fintraining]

Да, мы планируем выложить запись этого занятия.

[i_bykov]

А можно вопрос для вебинара? У нас же теперь новые индексы, какие новые возможности это дает портфельным инвесторам?

[fintraining]

Я могу и прямо здесь ответить: я пока особо никаких новых возможностей не вижу. Разве что теперь, после унификации индексов, можно сравнивать между собой ПИФы, построенные на индексах ММВБ и РТС - с нового года это теперь один и тот же состав портфелей ПИФов.

[nzuri]

В 19:07 уже "Превышен лимит подключений" :(

[fintraining]

???

Вроде, не должно такого быть.

А еще кто-нибудь такой эффект наблюдал?

[nzuri]

Да, увы, правда, чуть позже, 40 минут после начала...

Превышен лимит подключений

[npps]

Да, у меня тоже такое было. Сначало не было звука. Потом решил заново зайти по ссылке на вебинар. Но получил сообщение "Превышен лимит подключений". А я так хотел поучавствовать :((

По иллюстрации

[ext_1611277]

Хотелось бы узнать поподробнее: на графике риск/прибыль отражена за все 12 лет или по итогам только 2012 года?

Re: По иллюстрации

[fintraining]

Если речь о слайде, который отображен в посте, то это за 13 лет, 2000 - 2012 гг. включительно.

[ext_990415]

Сергей, а вы правда волатильность (стандартное отклонение) риском считаете? или это просто чтобы одни и те же с MPT понятия использовать?

[fintraining]

Риск в широком смысле слова - очень широкое понятие. Рисков много.

Одним из рисков (далеко не единственным) является рыночный риск - риск изменения стоимости актива.

При определенных требованиях, предъявляемых к отбору активов для инвестиций, применительно к этим активам рыночный риск можно рассматривать как основной риск, присущий этим активам.

Волатильность, рассчитываемая через стандартное отклонение - это один из способов оценки рыночного риска. Тоже не единственный, и вовсе не идеальный, но вполне хороший. В частности, позволяющий при минимуме вычислений получать очень интересные выводы.

Как-то так.