Новый курс «Личный инвестиционный план - 2024» - уже завтра!
Напоминаю,
Новый курс «Личный инвестиционный план - 2024 с моделированием методом Монте-Карло» - Специальная версия - стартует уже завтра!
Подробности и регистрация на курс: https://finwebinar.ru/20240423
Программа Специальной версии курса, которая пройдет 23 - 24 апреля 2024 г., предполагает, что участники уже знакомы с материалами старой версии курса 2011 - 2019 гг. Информация в ходе Специальной версии курса будет подаваться концентрированно, интенсивно, в расчете на людей, уже знакомых с базовыми понятиями (например, расчет доходности сложного процента, разница между номинальной и реальной доходностями и т.п.), а также имеющих опыт работы с предыдущей версией программы.
В формате Специальной версии курс пройдет лишь один раз, и больше повторяться не будет. Запись будет доступна участникам в течение ограниченного времени (30 дней после проведения занятий).
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер - это обязательное условие!)
• Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» - позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
• Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» - позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Гарри Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных Уильямом Бернстайном.
Программа курса
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
• Цель инвестиционного планирования
• Особенности инвестиционного планирования
• Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
• Метод Монте-Карло
• Распределение вероятностей, виды распределений
• Нормальное и логарифмически нормальное распределение
• Медиана и процентили
• Оценка достижимости целей с учетом рисков
• К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Приложение: Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло»
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
• Методы прогнозирования
• Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
• Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
• Бонус за ребалансировку - тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
• Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
• Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
• Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
• Учет издержек и налогов
Приложение: Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок»
Важно: для использования таблиц на вашем компьютере должен быть установлен MS Excel. В средах, отличных от MS Excel (например, OpenOffice - Calc от Oracle, iWork - Numbers от Apple, а также браузерные версии Excel) работа программы не гарантируется. Навыки работы с MS Excel не требуются, все должно быть понятно даже новичкам.
Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 - 24 апреля 2024 г., вторник - среда.
Начало занятий - в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий вебинара - от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.
Подробности и регистрация на курс: https://finwebinar.ru/20240423
Новый курс «Личный инвестиционный план - 2024 с моделированием методом Монте-Карло» - Специальная версия - стартует уже завтра!
Подробности и регистрация на курс: https://finwebinar.ru/20240423
Программа Специальной версии курса, которая пройдет 23 - 24 апреля 2024 г., предполагает, что участники уже знакомы с материалами старой версии курса 2011 - 2019 гг. Информация в ходе Специальной версии курса будет подаваться концентрированно, интенсивно, в расчете на людей, уже знакомых с базовыми понятиями (например, расчет доходности сложного процента, разница между номинальной и реальной доходностями и т.п.), а также имеющих опыт работы с предыдущей версией программы.
В формате Специальной версии курс пройдет лишь один раз, и больше повторяться не будет. Запись будет доступна участникам в течение ограниченного времени (30 дней после проведения занятий).
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер - это обязательное условие!)
• Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» - позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
• Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» - позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Гарри Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных Уильямом Бернстайном.
Программа курса
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
• Цель инвестиционного планирования
• Особенности инвестиционного планирования
• Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
• Метод Монте-Карло
• Распределение вероятностей, виды распределений
• Нормальное и логарифмически нормальное распределение
• Медиана и процентили
• Оценка достижимости целей с учетом рисков
• К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
Приложение: Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло»
Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»
• Методы прогнозирования
• Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
• Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
• Бонус за ребалансировку - тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
• Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
• Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
• Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
• Учет издержек и налогов
Приложение: Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок»
Важно: для использования таблиц на вашем компьютере должен быть установлен MS Excel. В средах, отличных от MS Excel (например, OpenOffice - Calc от Oracle, iWork - Numbers от Apple, а также браузерные версии Excel) работа программы не гарантируется. Навыки работы с MS Excel не требуются, все должно быть понятно даже новичкам.
Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 - 24 апреля 2024 г., вторник - среда.
Начало занятий - в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий вебинара - от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.
Подробности и регистрация на курс: https://finwebinar.ru/20240423