Ещё один риск высокочастотной торговли
Перед праздниками я был в гостях у коллег по нашему общему делу в одном Московском банке. Они в середине 2009 купили какую-то брокерскую компанию и начали активно развивать этот бизнес. Модная нынче фишка. Ну, начали и начали. Молодцы. Дело то хорошее. Рассказать я хотел не про это. Я про разговор свидетелем, которого случайно оказался.
Вместе с купленной компанией к ним перешли и все её клиенты. Так вот среди прочих, там оказался один чел, который офигительно скальпирует по майсиксе. Газом, сбером, луком, горой, роськой и суром. Платит им 18 тыш. фикса и колбасит. Зарабатывая от 2 до 5 процентов каждый день. Или почти каждый. Неважно. С начала года удвоился. А счёт у него - 1,2 млн.
Такой доход естественно очень заинтересовал всех работников соответствующих подразделений банка. Ещё бы. Они пыхтят целый год и зарабатывают 50 процентов. А тут 100, за 1,5 месяца. Тоже хочется. Нашли этого чела и предложили денег в управление. А он смеётся и говорит, что деньги не проблема, но больше ляма в его систему не влезает. ( К слову, скальпирует робот).
Тогда они начали заходить с другого конца. Все сделки пред глазами. Давай, значит, мы поймем, как всё это делается, и сделаем подобного робота. Миллион в месяц любой захочет. Однако воспроизвести алгоритм торговли оказалось не так просто. То есть вообще никак. Ничего не получилось.
И тогда родился «гениальный» план. Все сделки идут через сервер брокера. Значит, перед тем как посылать их на биржу, мы сможем их дублировать. Начали дублировать. То есть посылать аналогичную заявку сразу за заявкой клиента. Ясное дело получили фигу. Робот был построен под мгновенную ликвидность акции, на которой работал. И удвоение сайза алгоритм переварить не смог.
Так вот, как раз аккурат в мой приезд, в банке решался гамлетовский вопрос. Пихать ли свои заявки вперёд клиентских, или нет. С одной стороны клиента придется кидать (проверили на своём опыте, что второй объём рынок не хавает) и это плохо, с другой денег хочется по лёгкому срубить …
Вроде решили ничего не делать, так как совершенно понятно, что буквально через месяц и клиента потеряют и его сигналы. Поступили разумно. С их точки зрения. Да и бог с ними.
Я же весь вечер думал о другом. Сколько разных рисков приходиться учитывать нам при торговле. Перечислять не буду, все их хорошо знают. А тут ещё такое. Впрочем, для тех, кто на рынке давно хорошо известно, что брокер может преподносить разные фокусы. И об этом не надо никогда забывать.