Сброс / shake-out
Сброс, ложный выпад вниз, от англ. «shake out» - вытряхивать.
Зеркальный маневр: ап-траст, ложный выпад вверх / up-thrust.
Price Action и объемы
Вытряхивание дает бар с широким диапазоном, в рынке высокая волатильность. Закрытие происходит в верхней части бара, что указывает на присутствие в рынке большого покупателя. Объем при этом высокий, но нередки случаи, когда вытряхивания проходят на среднем или небольшом объеме.
В случае с высоким объемом можем говорить об останавливающем объеме в рынке.
В случае со средним или низким объемом можем говорить об отсутствии предложения крупных операторов, а соответственно об отсутствии их интереса уводить цену дальше вниз.
В любом случае вытряхивание нужно рассматривать в широком контексте: крупный тренд, серия маневров за последние несколько дней, ключевые уровни.
Вытряхивания могут встречаться на любых тайм-фреймах. Но сигнал тем надежнее, чем старше ТФ, где вы его наблюдаете.
Вытряхивание во флэте и в тренде
Во флэте вытряхивание - это часто ложный пробой нижней границы флэта с захватом селл-стопов и уводом этих продавцов вверх к их стоп-лоссам. Также на обновленных минимумах вытряхиваются из рынка покупатели - срабатывают их стоп-лоссы.
В тренде вытряхивание - это ложный пробой предыдущего минимума, который при этом не нарушает геометрию тренда. Имеется ввиду восходящий тренд, поскольку вытряхивание - это бычий сигнал.
Примеры
На восходящем тренде вытряхивания встречаются на окончании коррекций. Волновики скажут, что состоялась подволна С либо 5-я подволна в коррекции, если коррекция затянулась. Неважно, как это называется, важен захват стопов покупателей и привлечение продавцов.
На этом скриншоте от 29 и 30 ноября 2012 года видим два разных по характеру вытряхивания. Первое заканчивается отсутствием давления (или предложения - supply) крупного игрока, цена разворачивается по инерции, больших усилий толкать цену вверх не нужно. Второе вытряхивание заканчивается бычьим объемом - агрессивными покупками. В обоих случаях из рынка вытряхнуты покупатели, которые в будущем могли бы составить конкуренцию маркет-мейкеру за цены вверху для закрытия сделок.
Во флэте вытряхивание выполняет для маркет-мейкера точно такую же функцию, как и в тренде. За предыдущим пиком - внизу флэта, ложный пробой - в рынок заходят продавцы и выходят покупатели (по стопам).
Эффектно выглядят вытряхивания перед выходом из флэта. Особенность этого примера от 21 ноября 2012 года - вытряхивание происходило на азиатской сессии, когда рынком легче управлять. В сравнении с объемами Европы или Америки выделенные на графике бары выглядят невнушительно. Но для Азии это гигантский объем, который говорит о большом количестве сработавших внизу рынка селлов - это и стоп-лоссы покупателей и селл-стопы продавцов. Позже в рынок приходит бычий объем - это агрессивные покупки по рынку.
Задумка крупного оператора, проводящего вытряхивание
На рынке маркет-мейкер делает всего две вещи:
Вовлекает толпу в заведомо убыточную сделку: массы трейдеров «сбрасываются» большому игроку на его крупную позицию, предоставляя необходимую ликвидность и делая потенциал его профита большим.
Вытряхивает толпу из заведомо прибыльных сделок: массы трейдеров, видя, как цена идет не в их сторону, закрывают свои сделки, что дает маркет-мейкеру дополнительную ликвидность для его крупных позиций.
Поэтому и на вытряхивании смысл один: вытряхнуть из рынка покупателей и завлечь продавцов.
Зеркальный маневр: ап-траст, ложный выпад вверх / up-thrust.
Price Action и объемы
Вытряхивание дает бар с широким диапазоном, в рынке высокая волатильность. Закрытие происходит в верхней части бара, что указывает на присутствие в рынке большого покупателя. Объем при этом высокий, но нередки случаи, когда вытряхивания проходят на среднем или небольшом объеме.
В случае с высоким объемом можем говорить об останавливающем объеме в рынке.
В случае со средним или низким объемом можем говорить об отсутствии предложения крупных операторов, а соответственно об отсутствии их интереса уводить цену дальше вниз.
В любом случае вытряхивание нужно рассматривать в широком контексте: крупный тренд, серия маневров за последние несколько дней, ключевые уровни.
Вытряхивания могут встречаться на любых тайм-фреймах. Но сигнал тем надежнее, чем старше ТФ, где вы его наблюдаете.
Вытряхивание во флэте и в тренде
Во флэте вытряхивание - это часто ложный пробой нижней границы флэта с захватом селл-стопов и уводом этих продавцов вверх к их стоп-лоссам. Также на обновленных минимумах вытряхиваются из рынка покупатели - срабатывают их стоп-лоссы.
В тренде вытряхивание - это ложный пробой предыдущего минимума, который при этом не нарушает геометрию тренда. Имеется ввиду восходящий тренд, поскольку вытряхивание - это бычий сигнал.
Примеры
На восходящем тренде вытряхивания встречаются на окончании коррекций. Волновики скажут, что состоялась подволна С либо 5-я подволна в коррекции, если коррекция затянулась. Неважно, как это называется, важен захват стопов покупателей и привлечение продавцов.
На этом скриншоте от 29 и 30 ноября 2012 года видим два разных по характеру вытряхивания. Первое заканчивается отсутствием давления (или предложения - supply) крупного игрока, цена разворачивается по инерции, больших усилий толкать цену вверх не нужно. Второе вытряхивание заканчивается бычьим объемом - агрессивными покупками. В обоих случаях из рынка вытряхнуты покупатели, которые в будущем могли бы составить конкуренцию маркет-мейкеру за цены вверху для закрытия сделок.
Во флэте вытряхивание выполняет для маркет-мейкера точно такую же функцию, как и в тренде. За предыдущим пиком - внизу флэта, ложный пробой - в рынок заходят продавцы и выходят покупатели (по стопам).
Эффектно выглядят вытряхивания перед выходом из флэта. Особенность этого примера от 21 ноября 2012 года - вытряхивание происходило на азиатской сессии, когда рынком легче управлять. В сравнении с объемами Европы или Америки выделенные на графике бары выглядят невнушительно. Но для Азии это гигантский объем, который говорит о большом количестве сработавших внизу рынка селлов - это и стоп-лоссы покупателей и селл-стопы продавцов. Позже в рынок приходит бычий объем - это агрессивные покупки по рынку.
Задумка крупного оператора, проводящего вытряхивание
На рынке маркет-мейкер делает всего две вещи:
Вовлекает толпу в заведомо убыточную сделку: массы трейдеров «сбрасываются» большому игроку на его крупную позицию, предоставляя необходимую ликвидность и делая потенциал его профита большим.
Вытряхивает толпу из заведомо прибыльных сделок: массы трейдеров, видя, как цена идет не в их сторону, закрывают свои сделки, что дает маркет-мейкеру дополнительную ликвидность для его крупных позиций.
Поэтому и на вытряхивании смысл один: вытряхнуть из рынка покупателей и завлечь продавцов.