Что такое дивергенция (расхождение) и как её использовать в торговле?
24 апреля 2017 г.
Если вы регулярно следите за нашими публикациями, вы должны были заметить, как часто мы используем слово «дивергенция» в наших анализах, обычно при ожидании разворота тренда. Дивергенция происходит, когда цена достигает новой крайности, а линия индикатора, которая измеряет силу движения цены этого не делает. Это значит, что, несмотря на новые вершины или минимумы, текущий тренд исчерпан и может скоро завершиться. Индикаторы осцилляторы - лучший инструмент для определения дивергенции. По нашему мнению, индекс относительной силы или RSI, MACD и Momentum являются лучшими.
Технический анализ лучше всего можно понять, посмотрев на график. На графике ниже показана медвежья дивергенция с RSI между двумя последними вершинами в цене на Биткоин.
В данном случае волновой анализ Эллиотта предложил нам подготовиться к существенному откату, поскольку каждый импульс из пяти волн сопровождается коррекцией из трёх волн. Шансы на медвежий исход были дополнительно усилены RSI, что позволило нам признать медвежью дивергенцию между волной (v) и волной (iii). В цене волна (v) превышает максимум волны (iii), но в RSI такого нет. Это и есть дивергенция. На графике ниже показано, что произошло с ценой Биткоина.
Биткоин упал c 1350 $ до 891 $ после решения SEC о прекращении создания двух биткоин-ETF. К счастью, волны Эллиотта и расхождение RSI предупредили нас об этом. Вот так определяется расхождение в восходящем тренде. На нижнем графике GBPCAD показана дивергенция MACD в нисходящем тренде.
На этот раз паттерн из пяти волн указывал на юг, логично предполагать коррекцию из трёх волн - пара должна подняться выше. Кроме того, индикатор MACD показал двойную бычью дивергенцию. Как вы можете видеть, нижние показатели индикатора соответствовали минимуму волны (3) в III. Ему не удалось показать новый минимум в волнах (5) в III и V, что предполагает значительное восстановление.
GBPCAD вырос от 1.5736 до 1.7339, что даёт нам ещё одну причину продолжать использовать осцилляторы для поддержки анализа. Но означает ли это, что мы можем использовать дивергенцию в качестве сигнала для торговли. Конечно, нет. Определение вершины или дна остаётся чрезвычайно рискованным занятием, независимо от того, сколько индикаторов предполагает, что тренд вот-вот изменит своё направление. Вышеприведённые примеры могут быть очень впечатляющими, но имейте в виду, что рынок всегда может проигнорировать технические индикаторы и просто продолжить следовать в том же направлении. Сомневаетесь? Посмотрите на график индекса DAX.
DAX продолжает расти, несмотря на то, что RSI начал расходиться три месяца назад. Именно поэтому трейдеры не должны основывать свои торговые решения исключительно на индикаторах. Индикаторы лишь указывают на то, что в текущем тренде не хватает топлива, а не то, что перед вами опустился шлагбаум. Это больше похоже на знак где написано «соблюдайте осторожность!» или «игнорирование на свой страх и риск».
Оригинал: https://ewminteractive.com/divergence-use-trading
[Понравилась статья?]
У вас есть возможность поддержать блог ewitranslate.livejournal.com! Достаточно перейти по ссылке и зарегистрироватся на сайте elliottwave.com, как показано на картинке ниже. Регистрация бесплатная.
