Неэффективности
В оклорыночных кругах постоянно слышатся призывы использовать какие-то "неэффективности рынка". Вот только проблема в том, что если спросить рассказать о том, что такое "неэффективность" поподробнее 95% ответят что-то мутное о высокой то ли ковариации, то ли корреляции, а то ли дисперсии с американским рынком. Оставшиеся 5% хитро улыбнуться конечно и спросят с какой целью тебя интересует такая информация)
Я тут недавно в очередной раз ковыряясь в анализе биржевой информации наткнулся на неэффективность, которая когда-то была, а теперь ее уж нет. Думаю именно о ней когда-то рассказывал общественности fenix_fx и заключалась она по всей видимости в особенностях расчета индекса РТС. Это на самом деле моя версия, возможно у кого-то другая, интересно было бы послушать.
Ближе к делу. На графиках - распределение тел 5тиминутных свечек цены фьючерса на индекс РТС. Если совсем просто, то меня интересовало какая величина close - open встречается чаще всего. Ожидания - нормальное распределение с максимумом в нуле. Любое отклонение - неэффективность рынка.
2007 год
2009 год
Эти резкие пики на графике 2007 года находяться на значениях, кратных 50. То есть еще в 2007 году вероятность того, что длина свечи будет не 35 или там 45, а именно 50 была раза в полтора выше. Сейчас все гораздо "лучше" :)
Я тут недавно в очередной раз ковыряясь в анализе биржевой информации наткнулся на неэффективность, которая когда-то была, а теперь ее уж нет. Думаю именно о ней когда-то рассказывал общественности fenix_fx и заключалась она по всей видимости в особенностях расчета индекса РТС. Это на самом деле моя версия, возможно у кого-то другая, интересно было бы послушать.
Ближе к делу. На графиках - распределение тел 5тиминутных свечек цены фьючерса на индекс РТС. Если совсем просто, то меня интересовало какая величина close - open встречается чаще всего. Ожидания - нормальное распределение с максимумом в нуле. Любое отклонение - неэффективность рынка.
2007 год
2009 год
Эти резкие пики на графике 2007 года находяться на значениях, кратных 50. То есть еще в 2007 году вероятность того, что длина свечи будет не 35 или там 45, а именно 50 была раза в полтора выше. Сейчас все гораздо "лучше" :)