Праздник Октава (Octave) в честь Пресвятой Богородицы - это главное религиозное событие года. Отмечаться он начинает в третье воскресенье после Пасхи и длится две недели, завершаясь в пятое воскресенье. Тогда прихожане из Люксембурга, немецкого Эйфеля, бельгийской провинции Люксембурга и области Лорейн во Франции, совершают паломничество в кафедральный собор столицы Люксембурга. Эта традиция зародилась в 1666 году, когда совет, состоявший из тогдашних провинций Люксембурга, выбрал Деву Марию, Утешительницу Страдающих, в качестве покровительницы Люксембурга, обращаясь к Ней за защитой народа от чумы. Историческое происхождение вырезанной из темного дерева статуи Девы Марии не было установлено. Известно только, что в 1666 году иезуиты перенесли ее из старой церкви Гласис в сегодняшний кафедральный собор, бывший тогда церковью иезуитов. Во время периода Октавы статуя Девы Марии стоит на специальном алтаре в главном хоре.
На окраине города, пилигримы собираются в процессию, затем идут пешком в Собор. Во время Октавы каждый прихожанин и принимающая участие организация заказывают свои собственные мессы. После служб в кафедральном соборе пилигримы могут найти еду и питье на Рынке Октавы (Oktavsmäertchen) на Плас Гийом (Place Guillaume (Knuedler). Этот рынок уже давно стал частью традиции праздника Октавы, и на некоторых стендах все еще продают религиозные предметы и сувениры.
Октава завершается праздничной процессией, которая проносит статую Девы Марии по улицам столицы. В кортеже присутствуют члены Великогерцогского Дома, представители Правительства, Палаты депутатов, судов и прочих учреждений.
Утром герцогская семья также посетила традиционную мессу, а после завершения процессии вышла на балкон дворца, чтобы поприветствовать собравшихся.