Ну-с, начнем писать помаленьку...
Казалось бы, если весь рынок "превращается в сберкассу" как сказал один умный товарищ и (и что похоже правильно), почему я не могу просто использовать этот эффект и банально загрузиться длинными позициями с левереджем высоким настолько, насколько я смогу унести? Ответ видимо в том, что "они" также стараются контролировать волатильность, а не только импульс рынка. Вот почему VIX держится около 20 как прибитый довольно давно - таким образом вводится эффективная верхняя граница на позволяемый для хомяков левередж.
P.S. То, что фед торговал опционами на волатильность известно давно; интересно сообразить структуру их позиций сейчас, потому что паттерн поведения отличается от 2008-2010. Наивно кажется, что торгуют чем то вроде jade lizards на VIX, т.к. нужно разрешать большие скачки время от времени.
P.S. То, что фед торговал опционами на волатильность известно давно; интересно сообразить структуру их позиций сейчас, потому что паттерн поведения отличается от 2008-2010. Наивно кажется, что торгуют чем то вроде jade lizards на VIX, т.к. нужно разрешать большие скачки время от времени.