Не нашёл ответа в русском интернете, в английском для Windows тоже глухо, решение нашлось для macOS. Суть: при выполнении заданий
http://wiki.wxpython.org/Getting%20Started на вызове wx.FileDialog падает целиком запущенное приложение (но не сам Python). Оказывается, дело - в wildcard, или, по-нашему, маске открытия/сохранения файлов. Вместо маски типа "*.xml" нужно задавать полную формулу - "CSV files|*.csv|XML files|*.xml", например.
Надеюсь, Яндекс это проиндексирует, и куча народу не будет мучаться.