Робот на TSLab. Во плотИ.
Запустил-таки. В середине июля.
Что сказать? "Пять минут. Полет нормальный". Или "Все в порядке - падаем" ))
Первые впечатления:
- момент, конечно, не лучший для тестирования трендовых систем. Пилит. Но...
- руками на таком рынке сливается больше. И нервов на порядок больше. И потраченного времени.
- очень выручает, что торгуются одновременно две системы на разных таймфреймах, что сглаживает пилу.
- проскальзывания по факту оказались меньше расчетных, что радует.
А вот что не радует, и может стать причиной крушения надежд - так это гэпы и прочие "неожиданности".
За время тестирования на живом счете имело место два гэповых открытия против позиции и одно утреннее шоу от РТС, когда трансляция данных с серверов умерла и пришлось ликвидировать позиции с голоса.
И вот эта история делает результаты статистически непредсказуемыми. То есть, когда система в живой торговле наберет хотя бы сотню сделок, тогда можно будет заложить гэповые проскальзывания в расчет и дальше при разработке и тестировании просто увеличить размер стандартного проскальзывания на тестах до статистически достоверного. А пока мне совершенно непонятно, насколько торговля в реале будет хуже тестовой.
По факту пока так: Система (та из двух, что более активно торгует) совершила 12 сделок. Из них 10 штатных с проскальзыванием в 20п. И две сделки с исполнением на гэпах - один раз в 240п, другой раз аж в 1005п. То есть среднее проскальзывание составляет 120п на сделку. А это уже очень грустно.
И главное не хочется живыми деньгами торговать полгода-год, чтобы набрать сотню-другую сделок и поучить реалистичное гэповое проскальзывание.
Может, кто-нибудь из более опытных бойцов может поделиться статданными хотя бы для ориентировки? Сколько нужно проскальзывание заряжать при условии переноса позиций через ночь?
Что сказать? "Пять минут. Полет нормальный". Или "Все в порядке - падаем" ))
Первые впечатления:
- момент, конечно, не лучший для тестирования трендовых систем. Пилит. Но...
- руками на таком рынке сливается больше. И нервов на порядок больше. И потраченного времени.
- очень выручает, что торгуются одновременно две системы на разных таймфреймах, что сглаживает пилу.
- проскальзывания по факту оказались меньше расчетных, что радует.
А вот что не радует, и может стать причиной крушения надежд - так это гэпы и прочие "неожиданности".
За время тестирования на живом счете имело место два гэповых открытия против позиции и одно утреннее шоу от РТС, когда трансляция данных с серверов умерла и пришлось ликвидировать позиции с голоса.
И вот эта история делает результаты статистически непредсказуемыми. То есть, когда система в живой торговле наберет хотя бы сотню сделок, тогда можно будет заложить гэповые проскальзывания в расчет и дальше при разработке и тестировании просто увеличить размер стандартного проскальзывания на тестах до статистически достоверного. А пока мне совершенно непонятно, насколько торговля в реале будет хуже тестовой.
По факту пока так: Система (та из двух, что более активно торгует) совершила 12 сделок. Из них 10 штатных с проскальзыванием в 20п. И две сделки с исполнением на гэпах - один раз в 240п, другой раз аж в 1005п. То есть среднее проскальзывание составляет 120п на сделку. А это уже очень грустно.
И главное не хочется живыми деньгами торговать полгода-год, чтобы набрать сотню-другую сделок и поучить реалистичное гэповое проскальзывание.
Может, кто-нибудь из более опытных бойцов может поделиться статданными хотя бы для ориентировки? Сколько нужно проскальзывание заряжать при условии переноса позиций через ночь?