Доработал стратегию Скота Велша
Доработал стратегию Скота Велша описанную здесь https://dmitrym71.livejournal.com/10772.html. Добавил свои фильтры тренда и дополнительные сигналы на выходы. И стратегию сделал не на ES, а на фьючерсе RTY, как на более волатильном инструменте. Получилось так:
Максимальная просадка по мне так многовата - 24.9%. Но она была только один раз в 2008г, а в остальное время не более 12%.
Но все равно решил в дополнение к этой системе сделать еще одну с более жесткими фильтрами, но меньшей просадкой, тогда позиция будет удваиваться при более благоприятной вероятности положительного исхода, так как будут позиции по обеим системам.
