Декомпозиция систем.
Декомпозируйте системы.
Например так: низкая вола, высокая вола, торговля волой.
ps. Навеяно комментариями тут http://jc-trader.livejournal.com/1437382.html?thread=11358918#t11358918
Краткое содержание:
"Сама величина позиции конкретной подсистемы в свою очередь зависит от расположения стопа (риск на позицию 5%). И все это на дневках."
так делать бессмысленно, в любом случае есть мат.ожидание величины позы, поскольку сделки независимы, вот ее и играешь некую среднюю величину, остальное иллюзия, но колхоз дело добровольное
по сути это две системы в одной, одна базовая, вторая торговля волой, по идее стоит декомпозировать по многим причинам
Например так: низкая вола, высокая вола, торговля волой.
ps. Навеяно комментариями тут http://jc-trader.livejournal.com/1437382.html?thread=11358918#t11358918
Краткое содержание:
"Сама величина позиции конкретной подсистемы в свою очередь зависит от расположения стопа (риск на позицию 5%). И все это на дневках."
так делать бессмысленно, в любом случае есть мат.ожидание величины позы, поскольку сделки независимы, вот ее и играешь некую среднюю величину, остальное иллюзия, но колхоз дело добровольное
по сути это две системы в одной, одна базовая, вторая торговля волой, по идее стоит декомпозировать по многим причинам