Про Японию и плохих эконометристов
Собственно прочтение по диагонали www.nber.org/papers/w15888 , подтолкнуло к самостоятельной проверке, модификации и представлению сего как проекта по экм
Свелось все к выборке месячных данных по ИПЦ, нефти и динамике М1 по японии. Примерно в 5 утра вчера, после суточного перегона данных, построения сотой модели у нас с Межовой было ровно ничего, кроме:
Собственно, крутые японские исследователи, вы хоть рабочий файл или хотя бы массив данных прилагайте, чтобы блондинки не мучались так более=)
Свелось все к выборке месячных данных по ИПЦ, нефти и динамике М1 по японии. Примерно в 5 утра вчера, после суточного перегона данных, построения сотой модели у нас с Межовой было ровно ничего, кроме:
- На внутреннюю инфляцию (потребительскую) после азиатского кризиса (97-98) уже не влияла монетарная политика, то бишь динамика М1, что говорит либо о ее незначимости, либо евьюз был смущен инфляцией в районе 0
- Время отклика на ценовой шок нефти сократился с 4 месяцев до 1.
- И мы не получили ни одной значимой модели...хотя тип данных не сильно отличался от статейных (ну у нас не было PPI и еще пары индексов инфляции, но вряд ли это дало такой колоссальный минус).
Собственно, крутые японские исследователи, вы хоть рабочий файл или хотя бы массив данных прилагайте, чтобы блондинки не мучались так более=)