Переворотные системы
Немного КО, хотя не для всех это очевидно.
Имеем трендследящую систему:
Известно что трендследящие системы не имеют какого-то особенного эджа, тренд есть - они зарабатывают, тренда нет - пилят и раздают деньги.
Часто к таким системам многие лепят реверс.
Так вот, я давно являюсь убежденным сторонником бинарности, т.е. чем меньше условий тем лучше, система либо хороша сразу, либо сразу плоха. (В данном случае я имею ввиду только направленную торговлю, в арбитраже ситуация немного иная).
Так вот, прежде чем лепить реверс к системе, следует оценить его как отдельную систему, иначе это не эффективно.
Пишем код, тестируем:
Как видно из эквити системы так или иначе имеют корреляцию, просадки в целом совпадают. Так же видно что реверс системы в целом совершенно не продуктивен и соответственно не имеет права на жизнь.
Читать дальше
rss2lj