MoneyManagement. Правила управления капиталом.
Несмотря на то, что Форекс очень тяжело предсказать, есть два инструмента, способные ограничить риски и сделать торговлю прибыльной и хоть сколько стабильной - теория вероятностей и арифметика. Для новичков достаточно тяжело освоиться с кредитным плечом и понять, сколько нужно денег, чтобы открыть позицию с ценой пункта в конкретную цифру, а уж сколько можно при этом проиграть и того тяжелее. По большому счету, все это можно просчитать и на калькуляторе трейдера, но калькулятор - зло, а вдобавок еще ничему и не учит.
Рассмотрим простой пример для стандартного счета с плечом 1:100
Положим, мой баланс составляет 10 000$. Я открыл позицию на10% от своего депозита, мой залог, таким образом, равен 1000.
Прибыль в 1 пункт у меня будет равна 10$. 10 пунктов - 100$ и так далее.
Мои потери в пунктах рассчитываются точно также, но я могу себе
позволить потерять только 5% от депозита, чтобы в случае последующих убыточных сделок подряд мой баланс не обмелел совсем. 5% от 10 000 = 500, т.е. я могу потерять 50 пунктов. 1000 $ с кредитным плечом 1:100 это 1 лот для стандартных счетов.
Таким же образом рассчитываются и параметры для центовых счетов, только нулей там меньше. В большинстве случаев, данный пример можно разделить на 100 и получится точное соответствие центовым счетам, если только это не мини-центовые счета, где прибыль / убыток исчисляются десятыми цента.
Далее, перейдем к стандартам управления капитала:
1. Не более 25% в торговый инструмент (имеется ввиду все пары, где присутствует одна валюта, например USD - USD\JPY, EUR\USD, USD\CAD и т.п.)
2. Не более 50% в торговлю. Т.е. все открытые залог от всех открытых сделок не должен превышать половину депозита.
3. Ограничивать убыток от одной сделки - не более 5%. Здесь подразумеваются денежные потери от одной сделки по отношению к депозиту.
4. Ставить уровень stop loss и take profit в соотношении 1:3, чтобы три убыточные сделки полностью покрывались одной прибыльной.
Как видно, первые два пункта требований не очень строгие, т.е. торговля четвертью депозита допускается, несмотря на высокие риски. Здесь надо учитывать то, что проиграть четверть депозита можно за 100 пунктов, т.е. уровень стопа должен быть достаточно небольшим, чтобы уложиться в ограничение потерь в 5% - около 20 пунктов. Но такой низкий уровень можно легко зацепить простым шумом, что будет случаться намного чаще, чем для уровня стопа в 40-50 пунктов. Кроме того, после потери придется входить в рынок меньшим объемом, равным не более 25% х (сумма на балансе - предыдущие убытки). Т.е. понадобится больше выигрышных сделок, чтобы покрыть потери. Получается, что 25% - слишком рискованный объем.
Рассмотрим другую крайность - ограничение в 1% для первого пункта. С таким объемом цена за пункт упадет до 1$ для депозита в 10 000 и 1 цент для депозита 100 на центовом счете. Чтобы проиграть 5% от депозита потребуется целых 500 пунктов, и никаким шумом его уже не задеть, но и прибыль уменьшится прямо пропорционально. С такой прибылью 500 пунктов или 5% от депозита - слишком мало для хорошей месячной прибыли. Не проще ли положить эти же деньги в банк и получать стабильный доход?
Мы рассмотрели крайности, а оптимальный объем на одну сделку, как всегда скрывается где-то посредине. Исходя из правила золотого сечения, этот уровень находится где-то на 7%-14%. Но и здесь правило работает не для всех. Если риски можно ограничить простой математикой, то исправить статистику прибыльных/убыточных сделок намного тяжелее.