Управление ликвидностью: украинские банкиры просят пересмотреть порядок расчета
Банки Украины: нормативная база
По заявлению Ассоциации украинских банков, ее эксперты выступают за изменение алгоритма расчета экономических нормативов для банков, согласно которым рассчитывается состояние ликвидности финучреждения. Сегодня, по совету Всемирного банка, нормативная база становится более жесткой, изменяются расчеты нормативов, а это повлияет на работу всего банковского сектора. Банки вынуждены будут либо "сходить с дистанции", либо укрупняться.
Как заявила пресс-служба Ассоциации, ее эксперты обратились в Национальный банк Украины с ходатайством и обоснованием необходимости пересмотреть порядок расчета нормативов ликвидности, который определен в соответствии с изменениями к инструкции Нацбанка «О порядке регулирования деятельности банков в Украине» и закреплен постановлением правления НБУ №541 от 10.09.2009 г. Постановление должно вступить в силу с 3 января 2010 года.
Производить в период кризиса изменение порядка расчетов нормативов ликвидности, по мнению банкиров, было нецелесообразным. Аналитики банковского рынка считают, что от этого доходность работы банков понизится.
Со своей стороны АУБ предлагает как можно скорее внести изменения в порядок расчета экономических нормативов, а также прислушаться к советам банков по усовершенствованию алгоритма расчета экономических нормативов ликвидности. Банкиры предлагают установить до 01.01.2011 года срок перехода банков на выполнение финучреждениями норматива краткосрочной ликвидности (Н6) по новым требованиям и предусмотреть повышение его значения с 40% до 60% постепенно.
Согласно постановления НБУ №541, коммерческим банкам разрешено до 01.01.2012 года наращивать капитализацию за счет привлечения дополнительных ресурсов на правах субординированного долга в объеме до 100% основного капитала. Помимо прочего, новый документ предусматривает и новый алгоритм расчета краткосрочной ликвидности (норматив Н6).
Нововведение в данной редакции на руку банкам с иностранным капиталом, которые могут убить сразу двух зайцев: и нарастить капитализацию (о чем я писал в своем посте "Повышение планки уставного капитала заставит многие банки уйти с рынка, либо объединяться"), выполняя измененные нормативные требования, и при этом привлечь у материнских структур кредиты, которые будут засчитываться как капитал, а использоваться как ресурсная база. Вот украинским банкам, точнее их инвестора, придется в этой ситуации туго. Сегодня 60% банковского сектора Украины - это банки "четвертой" группы, малые, с уставным капиталом по требования НБУ не ниже 75 млн. грн.
АУБ отмечает, что изменение и норматива расчета мгновенной ликвидности (Н4) путем исключения привлеченных на межбанке кредитов орвенайт из составляющих высоколиквидных активов, повлечет за собой снижение прибыльности работы финучреждения. Ведь именно этим нормативом банк может регулировать оперативно свою ликвидность, "перехватывая" кредитом овернтайт недостающие ресурсы и приписывая их в расчет высоколиквидных активов.
Такие нововведения, считают в Ассоциации, не целесообразно, поскольку данный норматив определяет необходимый минимальный объем высоколиквидных активов для выполнения банком обязательств в течение одного операционного дня. Ввиду особенности привлечения банком кредита овернайт на один день со сроком погашения на следующий рабочий день, новый порядок расчета норматива мгновенной ликвидности резко понизит доходность работы финучреждения. Если же исключить старую методику расчетов (что и пытаются авторы таких нововведение), то ликвидность банков будет расчитывать без учета возможности покупки на межбанке ресурсов. Проще говоря - теперь нельзя "перехватить денег" на межбанке, чтобы привести ликвидность в норму. Банкам будет работать еще сложнее!
Новый алгоритм расчета норматива мгновенной ликвидности Н4 будет на руку лишь банкам, которые привлекают депозиты овернайт на межбанке, а банки, которые «покупают» эти ресурсы в виде займов, будут наоборот, в проигрыше. Иными словами, банк, выдавший кредит овернайт будет обладать большей ликвидностью (способностью обеспечить своевременное выполнение платежных обязательств) чем финурчеждение, которое привлекло этот кредит.
В качестве выхода из ситуации в АУБ предлагают включить в расчет высоколиквидных активов активное сальдо размешенных и привлеченных ресурсов по кредитам (депозитам) овернайт, а в пассивное сальдо учитывать текущие обязательства банка.
Изменяя нормативную базу, равно как и приводя ее к требованиям, которые выдвигает к Украине Всемирный банк, разработчики таких проектов попросту "спрессовывают" банковскую систему страны, выдавливая из нее "слабых", место которых занимают сильные. Однако, как показывает анализ ситуации - "сильные" зачастую "иностранные".
По заявлению Ассоциации украинских банков, ее эксперты выступают за изменение алгоритма расчета экономических нормативов для банков, согласно которым рассчитывается состояние ликвидности финучреждения. Сегодня, по совету Всемирного банка, нормативная база становится более жесткой, изменяются расчеты нормативов, а это повлияет на работу всего банковского сектора. Банки вынуждены будут либо "сходить с дистанции", либо укрупняться.
Как заявила пресс-служба Ассоциации, ее эксперты обратились в Национальный банк Украины с ходатайством и обоснованием необходимости пересмотреть порядок расчета нормативов ликвидности, который определен в соответствии с изменениями к инструкции Нацбанка «О порядке регулирования деятельности банков в Украине» и закреплен постановлением правления НБУ №541 от 10.09.2009 г. Постановление должно вступить в силу с 3 января 2010 года.
Производить в период кризиса изменение порядка расчетов нормативов ликвидности, по мнению банкиров, было нецелесообразным. Аналитики банковского рынка считают, что от этого доходность работы банков понизится.
Со своей стороны АУБ предлагает как можно скорее внести изменения в порядок расчета экономических нормативов, а также прислушаться к советам банков по усовершенствованию алгоритма расчета экономических нормативов ликвидности. Банкиры предлагают установить до 01.01.2011 года срок перехода банков на выполнение финучреждениями норматива краткосрочной ликвидности (Н6) по новым требованиям и предусмотреть повышение его значения с 40% до 60% постепенно.
Согласно постановления НБУ №541, коммерческим банкам разрешено до 01.01.2012 года наращивать капитализацию за счет привлечения дополнительных ресурсов на правах субординированного долга в объеме до 100% основного капитала. Помимо прочего, новый документ предусматривает и новый алгоритм расчета краткосрочной ликвидности (норматив Н6).
Нововведение в данной редакции на руку банкам с иностранным капиталом, которые могут убить сразу двух зайцев: и нарастить капитализацию (о чем я писал в своем посте "Повышение планки уставного капитала заставит многие банки уйти с рынка, либо объединяться"), выполняя измененные нормативные требования, и при этом привлечь у материнских структур кредиты, которые будут засчитываться как капитал, а использоваться как ресурсная база. Вот украинским банкам, точнее их инвестора, придется в этой ситуации туго. Сегодня 60% банковского сектора Украины - это банки "четвертой" группы, малые, с уставным капиталом по требования НБУ не ниже 75 млн. грн.
АУБ отмечает, что изменение и норматива расчета мгновенной ликвидности (Н4) путем исключения привлеченных на межбанке кредитов орвенайт из составляющих высоколиквидных активов, повлечет за собой снижение прибыльности работы финучреждения. Ведь именно этим нормативом банк может регулировать оперативно свою ликвидность, "перехватывая" кредитом овернтайт недостающие ресурсы и приписывая их в расчет высоколиквидных активов.
Такие нововведения, считают в Ассоциации, не целесообразно, поскольку данный норматив определяет необходимый минимальный объем высоколиквидных активов для выполнения банком обязательств в течение одного операционного дня. Ввиду особенности привлечения банком кредита овернайт на один день со сроком погашения на следующий рабочий день, новый порядок расчета норматива мгновенной ликвидности резко понизит доходность работы финучреждения. Если же исключить старую методику расчетов (что и пытаются авторы таких нововведение), то ликвидность банков будет расчитывать без учета возможности покупки на межбанке ресурсов. Проще говоря - теперь нельзя "перехватить денег" на межбанке, чтобы привести ликвидность в норму. Банкам будет работать еще сложнее!
Новый алгоритм расчета норматива мгновенной ликвидности Н4 будет на руку лишь банкам, которые привлекают депозиты овернайт на межбанке, а банки, которые «покупают» эти ресурсы в виде займов, будут наоборот, в проигрыше. Иными словами, банк, выдавший кредит овернайт будет обладать большей ликвидностью (способностью обеспечить своевременное выполнение платежных обязательств) чем финурчеждение, которое привлекло этот кредит.
В качестве выхода из ситуации в АУБ предлагают включить в расчет высоколиквидных активов активное сальдо размешенных и привлеченных ресурсов по кредитам (депозитам) овернайт, а в пассивное сальдо учитывать текущие обязательства банка.
Изменяя нормативную базу, равно как и приводя ее к требованиям, которые выдвигает к Украине Всемирный банк, разработчики таких проектов попросту "спрессовывают" банковскую систему страны, выдавливая из нее "слабых", место которых занимают сильные. Однако, как показывает анализ ситуации - "сильные" зачастую "иностранные".