Новости на букву Х [44] - китайский катализатор коррекции

[ardelfi]

Закрытие S&P500 в пятницу ниже "непробиваемой" пятидесятидневной средней было интригующим сигналом, но она долго была практически непробиваемой, так что варианты были всё ещё возможны. Но сегодня, после небольшого пинка от китайцев, процесс пошёл. До открытия ещё долго, а индексы фондовых рынков уже завалились на 1.5~2.3%, товарные валюты

Comments

[rubir_ru]

по DJIA есть конкретная величина. Закрыть квартал нужно ниже 32600. Тогда можно говорить о том, что это вообще всё. Если нет, то коррекция :)

[ardelfi]

Так это -3.5% за девять рабочих дней. Если процесс пошёл, то получится минимум -10% за пару недель, скорее -20%, но это если без новых катализаторов. А у китайцев процесс таки пошёл, и это фабрика катализаторов. Я смотрю на всё это и думаю что если Расселл закроет квартал ниже 2100 и не отскочит, тогда 3х шорт на все деньги -- такой процесс ничто не остановит минимум пару недель, и там на глаз светит -50%, потому что спасать Расселл никто не будет, а хэджи давно стоят в шорте по нему.

[rubir_ru]

Тем не менее оно так и оно недалеко. Фондовые индексы сейчас над линией сопротивления с 29 года. Краткий пробой линии сопротивления вверх, то есть текущая ситуация, технически бывает как правило лишь тогда, когда цикл уже окончен. Подтверждением является обратный пробой с фиксацией ниже линии и далее плавным падением либо сразу падением камнем вниз. Итого всё зависит от этого уровня на конец квартала и дальше не преодоление линии сопротивления на кварталах вверх.

[ardelfi]

Это в целом совпадает и с ожиданиями, и с макро ситуацией. Но камнем оно не может, потому что там понаставили "предохранителей", потому максимум на limit-down за день, не помню сколько он там.

[solar_front]

да и роботами сгладят. По золоту так и работали десятилетия. Опыт накоплен.

[serenus]

>> 3х шорт на все деньги

на SRTY есть опционы

я так взял calls на BOIL (3x long ETF на природный газ)

ещё есть опционы на SOXS (3х short ETF на полупроводники)

[ardelfi]

Газ уже стал темой сезона. А вот шортить микросхемы я бы не стал, когда народ их скупает про запас на все деньги. Склады зачищены; вчера посмотрел по одному из своих списков - ни одной позиции нет в наличии, что значит крупные покупатели скупают прямо на фабриках, до мелкого опта и розницы товар не доходит.

[serenus]

>> Газ уже стал темой сезона

газ я взял 17-го к концу дня (кто ж мог знать, что он ещё 3 дня будет падать, собака :-)))

SRTY - это не по газу, это inverse 3x ETF на Russell 2000

по Расселу есть ещё TZA, но у SRTY приличный open interest, а у TZA не особо - даром что market cap у последнего в три раза больше :-))

>> А вот шортить микросхемы я бы не стал

до сих пор SOX довольно стабильно ходил вверх-вниз по месячному графику, под options Fridays

хотя скорее всего вы таки правы, и не стоит

P.S.: пока рынки вниз не развернулись - весь energy sector пока что выглядит довольно бодро (XLE, COP, BP, и иже с ними)

P.P.S.: На работе сказали - в Китае с 1 октября до 8-го народ массово в отпуске; то ли все, то ли часть предприятий - национальный отпуск, что-то такое. Это в дополнение к тому, что поставщиков Apple, Tesla и т.д. в воскресенье поставили на паузу

[ardelfi]

В Китае проблемы с газом, потому партия принудила бизнес работать 1~2 дня в неделю.

[serenus]

Хмм

Допускаю, что это первый слой информации, но как-то уж очень вовремя

Вспомнил, ещё китайцы сегодня сказали, что у них холода (Пекин), и много народу с гриппом, хрипят и кашляют на конференциях

[ardelfi]

Время сейчас такое, что всё как-то очень вовремя.

https://www.zerohedge.com/markets/top-apple-tesla-suppliers-suspend-production-amid-china-power-crunch

https://www.zerohedge.com/markets/millions-chinese-residents-lose-power-after-widespread-unexpected-blackouts-power-company

[serenus]

Ага, тоже эти же статьи разослал всем сегодня

У них ещё обзор по energy sector сегодня был: www.zerohedge.com/markets/all-hell-breaking-loose-energy-markets

>> Время сейчас такое, что всё как-то очень вовремя.

Друзья говорили, что настанет момент, когда события начнут ускоряться. И вот ускоряются.

P.S.: golos-dobra аргументирует, что осень и зима будут холодными

[serenus]

>> Вспомнил, ещё китайцы сегодня сказали, что у них холода (Пекин), и много народу с гриппом, хрипят и кашляют на конференциях

• COVID-19 cases surge in Australia, spread to more states
  
  [10/3/21] 01:05:00
  
  Australian health authorities reported on Sunday over 1,925 new COVID-19 cases in the past 24 hours with the virus spreading to previously clear of infection states. The majority of those who tested positive (47.3%) are under the age of 29.
  
  States nationwide have been seeing record high numbers with the island state of Tasmania reporting the first positive case in 58 days. The 7-day average of newly acquired cases has risen by 8.4%.
  
  As for vaccinations, 56.5% of the population are fully vaccinated, while 79.4% have received at least their first dose. At this rate, authorities expect 80% of Australian residents to be inoculated by November.


• Russia sees record 890 COVID deaths, cases at 25,769

[serenus]

Только что после закрытия regular extended hours (8pm ET) все 4 индекса США нарисовали красивую красную свечу. IWM упал ниже 217 (78.6% fib retracement) ... пока что. Становится немножко жутко.

Однако сожалею, что я на неделе взял короткую позицию на Russell 2000 всего на 10 штук, побоялся сразу большую.

[ardelfi]

На телефоне смотрите? :)
Там нарисовалось нечто крупнее: падение на пятидесятидневную среднюю, как много раз до того; отскок, как много раз до того; а потом сюрприз: снова падение на 50dma, пробой 50dma, пробой ниже прошлого низа, отскок обратно к 50dma, отскок уже от неё вниз, и закрытие квартала ниже двух предыдущих низов. Картина страшная для сидящих в акциях, учитывая длительность и высоту приведшего сюда периода глупого роста.

[serenus]

>> На телефоне смотрите? :)

Не, Thinkorswim на лэптопе, любимая платформа. Строил стратегию на завтра после бурного дня day-trading. Похоже, планы придётся менять на лету :-D)))

>> закрытие квартала ниже двух предыдущих низов

Теоретически возможно, что завтра с утра Йеллен прилетит в голубом вертолёте и будет в NYSE разбрасывать деньги мешками. Но предчувствую, что этого не произойдет. Не для того затевали.

>> Картина страшная для сидящих в акциях, учитывая длительность и высоту приведшего сюда периода глупого роста.

Да.

Интересно. Если предположить на секунду, что волновая теория Эллиота применима к большим индексам - то вырисовываются цифры. Если волна C на недельном графике повторит 100% волны А - то SPY остановится на $420. На мой взгляд, самая вероятная точка останова. Там же и 127% retracement от волны A на дневном графике.

Если же волна C на недельном графике отыграет 1.618 волны А (как и полагается уважающей себя волне C :-))) - то тогда точка остановки $405.