Немного об объемах
В последнее время, размышляя о наполнении рынка различными алгоритмами и методами торговли, неожиданно пришел для себя к одному выводу о штуке, заполнившей собой многие форумы в массах (особенно с подачи людей продвигающих данный подход и зарабатывающих на этом деньги). Конечно, как понятно из титула, речь пойдет об объемах торгов, точнее об объемах и их распределении на конец сессии, недели, месяца и года и возможности их применения.
Прежде чем двигаться дальше, давайте взглянем на следующие цифры (в качестве инструмента возьмем, к примеру E-mini S&P 500):
День - Объем - Число открытых позиций
1 - 2,089,240 - 2,666,224
2 - 1,392,927 - 2,690,241
3 - 1,827,301 - 2,714,368
4 - 1,583,557 - 2,692,805
5 - 1,501,112 - 2,706,640
Как можно заметить по третьей графе, изменение числа открытых позиций на конец дня в среднем составляет порядка 20000 позиций. Теперь давайте сравним данную величину с объемом торгов - 1 млн. 700 тыс. сделок. Имеем разницу практически в два порядка. Использование данного типа данных с такой точки зрения практически равносильно поиску иголки в стоге сена.
Прежде чем двигаться дальше, давайте взглянем на следующие цифры (в качестве инструмента возьмем, к примеру E-mini S&P 500):
День - Объем - Число открытых позиций
1 - 2,089,240 - 2,666,224
2 - 1,392,927 - 2,690,241
3 - 1,827,301 - 2,714,368
4 - 1,583,557 - 2,692,805
5 - 1,501,112 - 2,706,640
Как можно заметить по третьей графе, изменение числа открытых позиций на конец дня в среднем составляет порядка 20000 позиций. Теперь давайте сравним данную величину с объемом торгов - 1 млн. 700 тыс. сделок. Имеем разницу практически в два порядка. Использование данного типа данных с такой точки зрения практически равносильно поиску иголки в стоге сена.