Опционика: некоторый опыт
Когда-то давно я увлекался продажей опционов. Не скажу, что это занятие приносило деньги, насколько помню, устойчивого положительного финреза не наблюдалось. Недавнее появление недельных опционов привело к тому, что я решил это дело попробовать еще раз. На маленьком счете, просто как реал тест. Пока о финрезе говорить еще рано, ибо слишком мало
( Read more... )
Отсюда и вот это "В этом смысле реинкарнация опционики как раз и нужна для запуска интуитивщины на постоянную основу". Это понятное, потому что общечеловеческое. На одном из счетов я тоже проверяю интуитивщину путем небольшого перекашивания количества лонг/шорт роботов в тех случаях, когда я считаю себя правее рынка. В прошлом году это принесло примерно +15%. В этом году фин преимущество отрицательное, примерно минус 3% от сбалансированных счетов.
Теперь про опционы: не являюсь сторонником сложных конструкций (не умею готовить? :)) ), поэтому предложенный метод прокомментировать не в силах. Расскажу про свой опыт, вдруг да пригодится.
Некоторое время назад использовал продажу волатильности, как чистый "компенсатор" к трендовухам. Продавал стрэддл на деньгах, трехмесячники. Ротация в зависимости от оставшегося времени жизни от 7500 до 5000 пп. Эдж предполагался не в самих опционах, а именно в сглаживании совокупной эквити => повышение рекавери. Срок эксперимента - год. В целом, результаты признал скорее успешными, нежели провальными. Отказался потому, что на тот момент не удалось автоматизировать именно продажу/откуп опционов - слишком много взаимосвязанных тонкостей. Ну а руками, руками оно известно как. И смеешься над собой, а все равно то пересидишь, то поторопишься.
Reply
Да, у меня тоже цель как можно более плавная эквити, еще бы желательно вверх :) :) Ну и да, руки канеш--это специфика огого. После десяти лет автоматических торгов руки как-то не очень :) Но надо учиться, это надо. Ручками работать полезно--идеи появляются для систем :)
Reply
Leave a comment