Хорошее настроение и немного про торговые системы
Так сложилось, что вчера пришлось в Москву на самолете слетать. Вообще, я обычно на машине езжу, но тут надо было без тачки. Летел на ATR-72. Афигенная техника. Турбовинтовой (с пропеллером то есть, а не с турбиной). Кайфов было несколько:
а) Чтобы пропеллер не касался земли, крыло установлено сверху фюзеляжа.
б) Летит медленно (450 км/ч) и низко (4-5 км). Из-за а) и б) все видно изумительно по сравнению с джетом.
в) Отличная погода. Со слезами умиления просмотрел всю любимую трассу М7. Порадовался, что fucking cameras не достают до самолета. Представил штраф за 450 км/ч и понял, что зарабатывать надо больше.
г) Полет над Москвой--кайф. Оно пролетело над южной частью, но и центр видно отлично было.
д) Обратный путь на стандартном джете B-757 заиграл новыми красками. Ощущаешь, что джетовские привычные 800 км/ч--это нифига не 450 :)
Задачка для любознательных. Лопастей у пропеллера шесть--медицинский факт для этого самолета. А на картинке явно больше. Почему?
По системам. Задали вчера вопрос:
"
По вашему опыту как часто меняются условия рынка (одна из мтс начинает глючить)?
(Стоит ли постоянно создавать новые мтс..).То есть могут ли одна из мтс вообще перестать работать?
Я к тому, что может нужно остановиться, и просто жить? То есть, время тратить на интересные дела, которые не менее интересны чем трейдинг. А в трейдинге уровень развития зафиксировать?
Возможно ли это?
"
http://anatoly-utkin.livejournal.com/37664.html?thread=131872#t131872 . Поскольку настроение хорошее, то решил ответить развернуто.
Моя идеология правильной системы такая: существуют некоторые процессы на рынке, которые могут быть статистически предсказаны и использованы для получения бабла с рынка. Эти процессы имеют вполне понятные причины. Пример: http://anatoly-utkin.livejournal.com/27505.html . Так вот, торговая система--это алгоритм, использующий такие процессы.
В этом свете торговые системы ломаются редко. Собственно, на моей памяти такого и не было вроде. Все, что было нормально сделано, так или иначе работает. Здесь важно определить, что такое "ломается". Это полное и безоговорочное прекращение работы принципа. Всякие мелкие неприятности типа флэта или большой просадки конкретной реализации--это бывает (флэт или ДД дольше бэктестных имеется в виду). Собственно, поскольку длина флэта и ДД не являются статистически значимыми (то есть некими средними) в рамках даже гауссовой статистики, то это не удивительно. Для нивелирования этих неприятностей следует создавать много реализаций одного и того же принципа. Лучше 10 средних систем на один и тот же принцип, чем 1 вылизанная (это из-за высокой величины квазислучайной компоненты на фоне эксплуатируемого процесса--обычно, хотя и не всегда, оно именно так).
Далее, по поводу остановки. Трейдинг--это бизнес. Имхо, очень интимный и индивидуальный. В нем нет общих карт и дорог. Так что могу лишь свой опыт сказать--но не уверен, что он подойдет не мне. У меня так. Технически, можно вообще ничего не делать в течение долгого периода. Например, я с осени 2014 и поныне ничего, по сути, не делал. Так, иногда чего-то по чуть-чуть, а так, чтоб пахать--нет. И никаких проблем тут не было и не предвидится. Спокойненько трехзнак годовых в автоматическом режиме. Но стратегически и в долгосрок, надо бизнес развивать. Чем больше зарабатываешь, тем в итоге лучше. Можно больше тратить, развивать фикс часть портфеля и вообще это мило. Когда то давно мне 30% годовых в рублях казались неплохим результатом, что привело к стагнации. А сейчас уверенный такой трехзнак уже кажется мало. Имхо, развиваться надо, но чтобы в кайф было. Тогда и работать интересно и на всякую развлекуху времени и сил остается вполне.
а) Чтобы пропеллер не касался земли, крыло установлено сверху фюзеляжа.
б) Летит медленно (450 км/ч) и низко (4-5 км). Из-за а) и б) все видно изумительно по сравнению с джетом.
в) Отличная погода. Со слезами умиления просмотрел всю любимую трассу М7. Порадовался, что fucking cameras не достают до самолета. Представил штраф за 450 км/ч и понял, что зарабатывать надо больше.
г) Полет над Москвой--кайф. Оно пролетело над южной частью, но и центр видно отлично было.
д) Обратный путь на стандартном джете B-757 заиграл новыми красками. Ощущаешь, что джетовские привычные 800 км/ч--это нифига не 450 :)
Задачка для любознательных. Лопастей у пропеллера шесть--медицинский факт для этого самолета. А на картинке явно больше. Почему?
По системам. Задали вчера вопрос:
"
По вашему опыту как часто меняются условия рынка (одна из мтс начинает глючить)?
(Стоит ли постоянно создавать новые мтс..).То есть могут ли одна из мтс вообще перестать работать?
Я к тому, что может нужно остановиться, и просто жить? То есть, время тратить на интересные дела, которые не менее интересны чем трейдинг. А в трейдинге уровень развития зафиксировать?
Возможно ли это?
"
http://anatoly-utkin.livejournal.com/37664.html?thread=131872#t131872 . Поскольку настроение хорошее, то решил ответить развернуто.
Моя идеология правильной системы такая: существуют некоторые процессы на рынке, которые могут быть статистически предсказаны и использованы для получения бабла с рынка. Эти процессы имеют вполне понятные причины. Пример: http://anatoly-utkin.livejournal.com/27505.html . Так вот, торговая система--это алгоритм, использующий такие процессы.
В этом свете торговые системы ломаются редко. Собственно, на моей памяти такого и не было вроде. Все, что было нормально сделано, так или иначе работает. Здесь важно определить, что такое "ломается". Это полное и безоговорочное прекращение работы принципа. Всякие мелкие неприятности типа флэта или большой просадки конкретной реализации--это бывает (флэт или ДД дольше бэктестных имеется в виду). Собственно, поскольку длина флэта и ДД не являются статистически значимыми (то есть некими средними) в рамках даже гауссовой статистики, то это не удивительно. Для нивелирования этих неприятностей следует создавать много реализаций одного и того же принципа. Лучше 10 средних систем на один и тот же принцип, чем 1 вылизанная (это из-за высокой величины квазислучайной компоненты на фоне эксплуатируемого процесса--обычно, хотя и не всегда, оно именно так).
Далее, по поводу остановки. Трейдинг--это бизнес. Имхо, очень интимный и индивидуальный. В нем нет общих карт и дорог. Так что могу лишь свой опыт сказать--но не уверен, что он подойдет не мне. У меня так. Технически, можно вообще ничего не делать в течение долгого периода. Например, я с осени 2014 и поныне ничего, по сути, не делал. Так, иногда чего-то по чуть-чуть, а так, чтоб пахать--нет. И никаких проблем тут не было и не предвидится. Спокойненько трехзнак годовых в автоматическом режиме. Но стратегически и в долгосрок, надо бизнес развивать. Чем больше зарабатываешь, тем в итоге лучше. Можно больше тратить, развивать фикс часть портфеля и вообще это мило. Когда то давно мне 30% годовых в рублях казались неплохим результатом, что привело к стагнации. А сейчас уверенный такой трехзнак уже кажется мало. Имхо, развиваться надо, но чтобы в кайф было. Тогда и работать интересно и на всякую развлекуху времени и сил остается вполне.