Живём лишь однажды
Попался мне на глаза великолепный материал -- статья "300 лет в искажённой реальности". Автор подробно, с примерами и графиками, показывает ключевую ошибку, которую мы совершаем при оценке вероятностей
( Read more... )
Как я понял, автор специально выбирал именно такой пример, чтобы в нём среднее по ансамблю и по времени как можно сильнее различались. Если подумать, становится ясно, что тут проигрыш неизбежен. Но если не думать, а просто применять известные методы, впечатление будет совершенно иным.
Тут -- опять же, как я понял -- речь идёт даже не об открытии чего-то фундаментального и не о срывании покровов. Речь идёт о странном феномене:
-- что для этого типа случайностей не подходит стандартный матаппарат, разработанный для нормального распределения, известно давно, аж с 18 века;
-- матаппарат, подходящий для расчёта этого типа случайностей, известен тоже давно, аж с 19 века;
-- но при этом именно там, где его применять было бы и полезно, и уместно, им крайне редко пользуются, так что даже само слово "неэргодичность" почти не встречается в источниках.
Талеб, может быть, и болтун, как его тут характеризовали в комментариях, однако он всё-таки много общается именно с экономистами, финансистами и биржевиками, так что, когда он говорит, что они пользуются непригодными методами, я склонен ему верить.
Reply
Я читал только одну книжку Талеба, мне из неё запомнилось, что он много жаловался на то, что все везде используют Гаусса не задумываясь, хотя на самом деле бывают и другие распределения, и что это _может_ иметь значение. И что поэтому, помимо прочего, "среднее" может быть малоинформативно, лучше смотреть медиану. И если они сильно отличаются -- это плохой признак.
Ну это то, что все теперь знают и на "среднюю зарплату" не ведутся, уточняют сразу, а какая медианная. Потому что зарплаты как раз имеют тенденцию быть распределенными не по Гауссу.
И это то же, что срабатывает здесь: в этой игре медиана к нулю стремится.
То есть, конкретно с этим примером можно разобраться без введения специального понятия, с использованием стандартного аппарата тервера. Колмогоров всё ещё рулит, зря автор его на картинке нарисовал как тянущего не в ту сторону.
А про специальный мат. аппарат не знаю, до эргодичности я не доучился. (По очень быстрому просмотру википедии) Кажется, там нет ничего специального, но для эргодических систем всё гораздо проще считается и методы гораздо лучше разработаны, поэтому стараются сводить к ним. Видимо иногда напрасно предполагая эргодичность.
Но в гугле конечно искать надо на английском, и вообще чтобы понимать состояние экономики искать надо на английском. Встречается, не то чтобы очень много, но встречается https://www.google.ru/search?q=%22non-ergodic%22+economics
Reply
Leave a comment