Moving Average (Скользящие средние)

[amkrv]

Подходит ко мне замечательная девушка Наташа и спрашивает: "А какие скользящие мне стоит нарисовать на часовом графике EURUSD?" 
Простой вопрос, только озадачивает. Действительно, а какие скользящие выбрать, какие установить параметры?
Выбор широк, просторы интернета, специфической литературы завалены разнообразными рекомендациями. Но нас не интересуют рекомендации, нам нужен результат. Мы, в отличии от авторов книг, хотим практических знаний, таких, который можно применить на практике.
Озадачила Наташа, поможем девушке.

Применим классический подход TRP для проверки работоспособности скользящих и, одновременно, выбора наилучшего параметра.

Входные параметры:

1. EURUSD 1H 2000-2010
2. Simple Moving Average
3. Выше скользящей покупаем, ниже скользящей продаем

Проблема:

1. Выбор оптимального параметра усреднения
2. Стабильность параметра
3. Работоспособность скользящих

Классический программист - трейдер для решения задачки подошел бы путем - загоняем правило, тестируем за весь период. Таким образом он решает проблему №1 и свободен. Но девушку подводить не хочется, нам нужны еще параметры №2-3.


Для этого мы посмотрим, как менялись оптимальные параметры в прошлом:

1. Тестовый отрезок состоит из 67398 часовых свечек
2. Тест будем проводит на отрезке в 3000 часовых свечек
3. Будем сдвигать тестовый отрезок на 500 свечек от 2000 года до конца данных
4. Получим 131 результат, который можно анализировать зрительно. При этом, получим зрительное наблюдение за изменениями оптимальных показателей в прошлом

Пояснения: Числа 0-300 это параметр усреднения, 0-140 перебор временных периодов, а по вертикали доходность периодов в пунктах.

Чем же нам порадовать Наташу?! Хм, если ли бы был некий волшебный параметр у скользящих, то он шел бы вдоль этого параметра, своеобразной горой, хребтом. А тут? А тут хребты идут не вдоль параметра усреднения, а вдоль временных периодов.





Вот так задачка. Получается, что работают не скользящие, работает рынок и иногда везет тем, кто работает по скользящим, иногда везет тем, кто работает в коридоре по...(да не важно). И от параметров это мало зависит. А они рассуждают - "какие скользящие лучше, оптимальные параметры, естественные параметры, "Американские скользящие", "Японские скользящие", ...".

Но задачка есть задачка. Продолжаем. Ведь ответ то еще не получен.

По большому счету, для ответа на Проблемы №2-3 нам нужно найти параметр(ы), которые приносили прибыль на наибольшем количестве участков. Посчитаем их.



Вот горбик около значения 169 выглядит как то лучше, поскольку этот параметр не является одиночным выбросом, изменения около этого значения плавные.

Уф, ну пожалуй все. Скажем Наташе. Теперь хоть есть объяснения "почему" мы считаем его лучшим, устойчивым, стабильным, и даже можем предположить, что он даже будет какое-то время работать.

TRP A.Makarov