Индикатор ВВП от Голдмана
Чудо индикатор CAI позволяющий без 6-ти недельной задержки предсказывать шифты ВВП на основе корреляций с отдельными показателями. Похожий индикатор я видел у Дойчебанка только на выходе была цена СП500 и довольно точная хотя и с лагами. Понятно что такой же есть и у Голдмана, хотелось бы на него взглянуть. В любом случае интересная табличка с интересными коэффициентами корреляций. По крайней мере для меня это была новость что Филадельфия фед. так сильно скоррелирован с ВВП.
Ну и ниже рисунок их схожести.
Очень люблю такие неожиданные и беспрецендентные корреляции как например между СП500 и Золотом, которая появилась в последние пару лет изза количественных смягчений 95% - шутка ли?
Ну и жирная корреляция между СП500 и парой Австралиец/Йена, которая немного пошатнулась на фоне аварии в Фукусиме но уже восстановилась.
Ну и ещё пару корреляций
