Бэктестинг стратегии Кондор
По просьбе френда публикую тестирование стратегии Кондор (пример за 5 месяцев 2010 г.).
Суть стратегии:
Состоит из четырех опционов колл или пут с одной датой истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Заключается в покупке опционов с ценами исполнения А и D (далеко/глубоко вне/в money - не скажешь же "в денег" или "вне деньгах", поэтому взяла английское слово ) и продаже опционов с ценами исполнения В и С (около денег).
График взят с сайта http://www.option.ru/
Финансовые результаты:
Стратегия в голом виде мне не нравится. Прибыль она дает только в случае если БА так и останется около денег. Как видим, в основном по стратегии в 2010 г. был бы получен убыток. Можно сразу рассчитать сумму убытка ( сумма премий по опционам А и D минус сумма премий за опционы В и С.)
Печать плаката, от 12397. Широкоформатная печать плакатов 1,1 метра.