Часто говорят, что индекс волатильности (далее-викс) это индикатор страха.
В связи с этим я подумала, если индикатор страха зашкаливает, то должно же это отразиться на самом индексе?
Ну например, индекс рос-рос и вдруг всплеск в индексе волатильности на этот индекс -логически это должно привести к изменению динамики индекса.
Чтобы проверить свои предположения составила график сравнения индекса РТС и индекса волатильности на примере 1 квартала 2006 и 1 квартала 2011 г.
Вот что получилось:
1 квартал 2006 г.
1 квартал 2011г.
Итак предположение было таким:
если индекс РТС растёт и происходит всплеск викса, то на следующий день индекс упадет.
На графиках зеленым отмечено, когда предположение совпало с фактом, а красным, когда предположение не сбылось.
Вы будете правы, если подумаете -какая фигня.
Я же пока воздержусь от выводов. Вот почему. Если бы меня спросили почему в 1 квартале 2006 года только дважды не сбылось это предположение, а в 2011 году почти всегда не сбывается. У меня готов ответ: потому что в 2006 году на рынке торговало 45 % физических лиц, а в этом году только 14% - остальные все профигроки, а они наверное боятся по другому чем физики))))
Попробую сделать графики по другим периодам.
А вы, что думаете - должна быть связь между этими показателями?