Штрихи к моделированию опционных стратегий

Jul 05, 2011 13:34

Мой мозг не любит больших цифр, поэтому все моделирование провожу на небольшом количестве опционов (желательно не более двух бипар), А вот проверять на большем количестве -никогда не хватает времени. Решила все-таки выделить время и тупо умножить количество инструментов в понравившейся стратегии на 5 - результат (за единственным исключением) также изменился ровно в пять раз -что радует (радуюсь, потому что не всегда гипотетические предположения в опционных стратегиях сбываются -так эти опционы капризны)
Вот мой вывод на графиках.
График стратегии из двух бипар опционов:


А это график, если количество инструментов увеличить в 5 раз:



На совмещенном графике:



Теперь смелее буду изменять количество инструментов, а то раньше приходилось перепроверять по каждому изменению позы. 

Опционные стратегии, Инструментарий опционщика

Previous post Next post
Up