Ликвидность по опционам
Поскольку ближайшие несколько дней буду далеко от торговой ситемы, вчера в 10 вечера хотела открыть вот такую опционную стратегию по Сбербанку:
Стратегия состоит из 70 опционов пут и колл апрельской и июньской экспирации на разных страйках.
Максимальный убыток равен премии одной пары июньского опциона на центральном страйке (1200 руб.) если котировка фьючерса будет в промежутке:
от 8750 до 9250
и от 10750 до 11250.
Вероятность достижения этих уровней как вверх, так и вниз весьма невелика и можно спокойно уйти хоть на месяц с биржи.
Но! какой облом, даже на таком эмитенте как Сбербанк, ну не найти 70 опционов по теоретической цене (которая и так то совсем не маленькая, на центральном страйке пара апрельских опционов стоит 6%, а июньских 11%).
Я разочарована -какой смысл строить стратегии, если реализовать её в полном объеме и в задуманном варианте не можешь!
Вообщем надо уходить на западные площадки.
Стратегия состоит из 70 опционов пут и колл апрельской и июньской экспирации на разных страйках.
Максимальный убыток равен премии одной пары июньского опциона на центральном страйке (1200 руб.) если котировка фьючерса будет в промежутке:
от 8750 до 9250
и от 10750 до 11250.
Вероятность достижения этих уровней как вверх, так и вниз весьма невелика и можно спокойно уйти хоть на месяц с биржи.
Но! какой облом, даже на таком эмитенте как Сбербанк, ну не найти 70 опционов по теоретической цене (которая и так то совсем не маленькая, на центральном страйке пара апрельских опционов стоит 6%, а июньских 11%).
Я разочарована -какой смысл строить стратегии, если реализовать её в полном объеме и в задуманном варианте не можешь!
Вообщем надо уходить на западные площадки.