Изменение настроения в Twitter'е в 88% случаев предсказывает изменение индекса Доу-Джонса
«Исследователи из Университета Индианы утверждают, что им удалось разработать метод, позволяющий предсказывать изменения индекса Доу-Джонса на основании анализа обновлений, появляющихся в социальной сети Twitter. Используя два алгоритма, Google-Profile of Mood States (GPOMS) и OpinionFinder, группа изыскателей исследовала 9,7 млн записей, появившихся в период с марта по декабрь 2008 г. Они обнаружили, что изменения одного из шести индексов «настроений» - индекса «спокойствия», может использоваться для предсказания роста или падения индекса Доу-Джонса в течение следующих двух-шести дней. По данным исследователей, точность прогноза в этом достигает 87,6%, и они считают такой результат слишком невероятным, чтобы списать его на простое совпадение.
Интересно, что ни один из остальных пяти «индексов настроений» - счастья, доброты, настороженности, уверенности и жизненной силы, а также показатели, получаемые на основе алгоритмов OpinionFinder и отражающие негативные/позитивные настроения в более общем виде - не обнаруживают выраженной корреляции с индикаторами состояния рынка. Исследователи признали, что не могут объяснить, почему, или каким образом исследованная выборка сообщений из Twitter позволяет получать столь точный прогноз, и считают, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения.
Идея анализа онлайновых материалов, и, в частности, сети Twitter, для отслеживания изменений на фондовом рынке, не нова. Например, сообщество StockTwits помогает своим участниками отслеживать новости, связанные с курсами акций. Еще один конкурирующий сетевой сервис, FINIF Financial Informatics, занимается чем-то подобным: он собирает сведения в реальном времени из заявок в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC, US Security and Exchange Commission), заголовков новостей и Twitter, составляя на основе этих данных «список настроений» для тех или иных акций. Тем не менее, исследователям из Университета Индианы первыми выявили взаимосвязь неспециализированных записей социальной сети с финансовым индексом».
сньюс
Интересно, что ни один из остальных пяти «индексов настроений» - счастья, доброты, настороженности, уверенности и жизненной силы, а также показатели, получаемые на основе алгоритмов OpinionFinder и отражающие негативные/позитивные настроения в более общем виде - не обнаруживают выраженной корреляции с индикаторами состояния рынка. Исследователи признали, что не могут объяснить, почему, или каким образом исследованная выборка сообщений из Twitter позволяет получать столь точный прогноз, и считают, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения.
Идея анализа онлайновых материалов, и, в частности, сети Twitter, для отслеживания изменений на фондовом рынке, не нова. Например, сообщество StockTwits помогает своим участниками отслеживать новости, связанные с курсами акций. Еще один конкурирующий сетевой сервис, FINIF Financial Informatics, занимается чем-то подобным: он собирает сведения в реальном времени из заявок в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC, US Security and Exchange Commission), заголовков новостей и Twitter, составляя на основе этих данных «список настроений» для тех или иных акций. Тем не менее, исследователям из Университета Индианы первыми выявили взаимосвязь неспециализированных записей социальной сети с финансовым индексом».
сньюс