Прёйсиш-Эйлау основан как замок - опорный пункт Тевтонского ордена, в 1325 году. Изначально строился из камня и кирпича под руководством строительного мастера Арнольфа фон Ойленштайна, представлял собой четырехфлигельную конструкцию и имел в плане четырехугольник 43 м х 41 м. С востока к нему примыкал большой форбург. В южном флигеле находилась замковая капелла - атрибут орденского замка. До 1347 года замок Прейсиш-Эйлау был резиденцией орденского пфлегера, затем здесь расположилась администрация каммерата.
С 1585 года город Прёйсиш-Эйлау.
7 - 8 февраля(26-27 января) 1807 года близ города произошло Прёйсиш-Эйлаусское сражение между французской и русско-прусской армиями. Русской армией командовал генерал Леонтий Беннигсен, французской армией командовал император Наполеон I. С 7 февраля по 17 февраля 1807 года в доме на бывшей Ландсбергской улице располагалась главная квартира Наполеона (теперь ул. Центральная). На доме № 19 по улице Центральной установлена мемориальная доска.
В 1856 году на юго-восточной окраине города по проекту архитектора Августа Штюлера был сооружён обелиск в честь сражения.
1 апреля 1819 года Прейсиш-Эйлау стал административным центром одноименного округа. С 1835 года выходила окружная газета. В 1861 году построено новое здание Королевского учительского института. В 1866 году открыто железнодорожное сообщение с Кёнигсбергом (ныне Калининград) и Бартенштайном (ныне Бартошице, Польша).
Во время Первой Мировой войны город на короткий срок был оккупирован русскими войсками. При этом активных боевых действий в городе не велось, а сам город не пострадал.
В 1932 году в старом особняке у стен бывшего орденского замка был открыт окружной краеведческий музей.
10 февраля 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции Великой Отечественной войны советские войска овладели городом.
С 1945 года в составе СССР (РСФСР). 7 сентября 1946 года город переименован в честь русского полководца героя Отечественной войны 1812 года генерала Петра Ивановича Багратиона, который в 1807 году участвовал в сражении под Прёйсиш-Эйлау.
В 1961 году территорию замка и форбурга передали Багратионовской конторе райпотребсоюза.
Сайт Preußisch Eylau